🎨✨ Python量化交易进阶:基于欧奈尔RPS指标的选股策略 📈🚀
在量化投资的世界里,选对股票是成功的关键。今天,我们来聊聊如何利用Python实现基于威廉·欧奈尔(William O’Neill)提出的相对强度百分比(RPS)指标的选股策略!📊📈
首先,什么是RPS?简单来说,RPS是一种衡量股票相对于市场表现强弱的指标,数值越高表明该股票的表现越优于市场平均水平。通过Python编程,我们可以轻松计算并筛选出RPS值高的潜力股。💪💻
接下来,我们需要准备数据。利用Pandas库获取历史股价数据,再结合Numpy进行计算。核心代码如下:
```python
import pandas as pd
import numpy as np
计算RPS
def calculate_rps(df, period=250):
df['Return'] = df['Close'].pct_change()
relative_strength = df['Return'].rolling(period).mean()
market_return = relative_strength.mean()
df['RPS'] = (relative_strength / market_return) 100
return df
```
最后,结合可视化工具Matplotlib,直观展示各股票的RPS排名。🎉📈
通过这样的方式,投资者可以更科学地选择优质标的,为自己的投资组合增添动力!🎯💼
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